2019/01/04

ポーランドズロチ円ユーロ円サヤ取り狙いより、逆相関時の短期売買がお得!

 

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ポーランド円ユーロ円のサヤ取りポジションスイングトレードをしようと思う。

凜(Rin)

はい! ・・・・・・サヤ取りでスイングトレード? 意味がわからないよ!

佑菜(Yuna)

そうだねぇ。また変なことを考えたね。名前から考えるとサヤ取りポジションを使ったスイングトレードと見た!!

侑(Yuu)

そもそもユーロ円ポーランドズロチ円のスワップサヤ取り取引とは?

まずはサヤ取り投資方法についてのおさらいです。スワップサヤ取りとは相関性の高い通貨の売りと買いのポジションを保有し為替変動を相殺し、スワップポイントだけ抜き取る投資方法です。
▼詳しくはこちらの記事で
ポーランドズロチとユーロ円のサヤ取り!為替リスクゼロで年利16.2%

ポジション作成時はスプレッドの分マイナスになる

ポーランドズロチ円とユーロ円の相関を利用したスワップポイントのサヤ取り取引を始めるにあたり、スプレッド分マイナスからスタートになります。

FXプライムbyGMOの選べる外貨でのスペックでは、スプレッドは
ユーロ円が0.9銭 ポーランドズロチ円が5.9銭です
よってポーランドズロチユーロサヤ取りポジションを作成時にはユーロ円で▲90円、ズロチ円で▲2,537円あわせて▲2,627円からのスタートになります。

サヤ取りポジションを1週間眺めてみて考えたこと

サヤ取り狙いのポジションですので為替変動は上下どちらに動こうとも理論上ほぼ相殺されます。100%は相殺されないとしても90%の為替変動は相殺されるという計算でした。サヤ取りポジション作成時の▲2.627円をプラスマイナス10%で推移するだろうという計算です。
ところが・・・・
10月31日の23時ごろポジションを確認すると▲10,600円にも膨らんでいました。
何で????。 為替変動は相殺されないじゃん!!!!

そこで為替差益が膨らむ理由を考えた

まずは、ユーロ円とズロチ円のチャートを比較してみることにしました。

私がポーランドズロチ円ユーロ円のサヤ取りポジションを作った日は10月29日です。
チャートをよくよく見てみると
ユーロ円は前日比で上昇して、ズロチ円は下落しています。
????(怒) 何でェ~ 正の相関ならあり得ないでしょう。

正の相関ならユーロが上がればズロチも上がり、ユーロが下がればズロチも下がります。

ユーロ円ズロチ円のサヤ取りポジションの為替変動(評価損益)で利益を得る方法

ユーロ円とズロチ円は値動きは同じになる相関性の高い通貨ペアの組み合わせです。しかしながらユーロ円とズロチ円のサヤ取りポジションを1週間眺めてみると▲2,600円~▲10,600円まで変動していました。今回はマイナス幅で推移していますが当然プラスになる可能性もあります。

それではプラスの為替変動(評価損益)を得る方法は無いのでしょうか?為替変動益のを得られる可能性が高いのは以下の方法が考えられます。

1.相関が崩れた日、相関が乖離した日、時間にサヤ取りポジションを取る
2.相関の乖離が収斂してきたとき、ポジションを解消し、為替変動益を得る

同じ通貨でない以上常に100%相関があるわけはありません。つまり常に数%は乖離しています。サヤ取りポジションで得るスワップポイント収入を為替変動利益が上回る時は一度ポジションを決済する運用をした方が運用成績は向上します。

はい! まぁ考え方はわかったよ。でもそんなにうまくいくかなぁ?

佑菜(Yuna)

そうだねぇ。 まぁまずはそんな取引が可能か実際やってみてから有効性を考えるのがいいんじゃないかなぁ?

侑(Yuu)

うーん!確かに実績、事実が無いと何もいえないからチャンスがあればやってみるよ!!(笑)

凜(Rin)

ポーランドズロチ円とユーロ円のサヤ取り投資方法はこちら

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