トルコリラのスワップ投資では積立投資とドルコスト平均法どちらが儲かるのか検証

 

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ねぇ!トルコリラでスワップ収入狙いの投資をしようと思うなら、定量の積立投資とドルコスト平均法による積立とではどちらがもうかるのかしら?

佑菜(Yuna)

そうだねぇ。同じ積立だけど方法が違えば結果は違うのは間違いないよね。一度しっかり調べてみようか!

侑(Yuu)

トルコリラの積立投資とドルコスト平均法ではどちらが儲かるのか?

トルコリラのスワップポイント益狙いの投資方法には、定量積立とドルコスト平均法積立ではどちらがもうかるのしょうか?反対にどちらが運用リスクが低いのでしょうか?どちらも同じ積立投資法ですが一度じっくり比較してみようと思います。

比較方法は過去のトルコリラの為替レートから計算し検証しててみたいと思います。

収益比較の前提条件
・検証期間は2007年1月1日から2017年12月31日、検証終了のレートは2017年12月31日終値
・トルコリラ1万通貨あたりのスワップポイントを1日90円で計算
・取引単位は1000通貨単位

定量積立の運用ルール
・毎年1月1日にトルコリラをレバレッジ1倍で、始値で1万トルコリラを購入し、保有し続ける。

ドルコスト平均法積立の運用ルール
・毎年1月1日に50万円でトルコリラをレバレッジ1倍で、始値で購入し、保有し続ける。

では計算結果を比較してみましょう!

トルコリラ保有量(購入量)の比較 (定量積立とドルコスト平均法)

定量積立投資とドルコスト平均法積立ではどちらが購入量が多くなるのでしようか?

  年 定量積立 ドルコスト
平均法
2007 10,000   5,000
2008 10,000   5,000
2009 10,000   8,000
2010 10,000   8,000
2011 10,000   9,000
2012 10,000 12,000
2013 10,000 10,000
2014 10,000 10,000
2015 10,000   9,000
2016 10,000 12,000
2017 10,000 15,000

定量積立の期間合計のトルコリラ保有高は110,000でした。
ドルコスト平均法のトルコリラ保有高は103,000でした。

トルコリラ総投資金額の比較 (定量積立とドルコスト平均法)

定量積立とドルコスト平均法積立では、どちらが総投資額、購入必要額が少なくてすむのでしょうか?

 年 定量積立    ドルコスト
平均法
2007 846,200    500,000
2008 954,500    500,000
2009 588,600    500,000
2010 620,700    500,000
2011 526,600    500,000
2012 408,800    500,000
2013 486,500    500,000
2014 489,500    500,000
2015 513,300    500,000
2016 412,800    500,000
2017 331,000    500,000

定量積立の総投資金額は6,178,500円
ドルコスト平均法の投資額は5,500,000円

為替損益での比較 (定量積立とドルコスト平均法)

定量積立とドルコスト平均法積立ではどちらが為替レートの差による利益が増えるのでしょうか?または損失が少なくてすむのでしょうか?

 定量積立 ドルコスト
平均法
2007 ▲549,800  ▲274,900
2008 ▲658,100  ▲329,050
2009 ▲292,200  ▲233,760
2010 ▲324,300  ▲259,440
2011 ▲230,200  ▲207,180
2012 ▲112,400  ▲134,880
2013 ▲190,100  ▲190,100
2014 ▲193,100  ▲193,100
2015 ▲216,900  ▲195,210
2016 ▲116,400  ▲139,680
2017  ▲34,600    ▲51,900

定量積立の為替損益は ▲2,918,100でした。
ドルコスト平均法の為替損益は ▲2,209,200でした。

スワップポイントでの比較 (定量積立とドルコスト平均法)

定量積立とドルコスト平均法ではどちらがスワップポイントが多いのでしょうか?

 年 定量積立 ドルコスト
平均法
2007 361,350  180,670
2008 328,500  164,250
2009 295,650  236,520
2010 262,800  210,240
2011 229,950  206,955
2012 197,100  236,520
2013 164,250  164,250
2014 131,400  131,400
2015 98,550    88,695
2016 65,700    78,840
2017 32,850    49,275

定量積立のスワップポイント累計は 2,168,100円
ドルコスト平均法のスワップポイント累計は  1,747,620円

為替差損とスワップポイント合計金額での比較 (定量積立とドルコスト平均法)

為替差益とスワップポイントを足した合計ではどちらが利益が多いのでしょうか?または損がすくないのでしょうか?

 年 定量積立 ドルコスト
平均法
2007  ▲188,450    ▲94,225
2008  ▲329,600  ▲164,800
2009       3,450         2,760
2010  ▲61,500    ▲49,200
2011        ▲250        ▲225
2012      84,700     101,640
2013   ▲25,850    ▲25,850
2014   ▲61,700    ▲61,700
2015 ▲118,350  ▲106,515
2016   ▲50,700    ▲60,840
2017   ▲1,750      ▲2,625

定量積立の運用成績は▲750,000円
ドルコスト平均法の運用成績は▲461,580円

定量積立とドルコスト平均法の項目別比較

保有量
定量積立の方が多くなります

総投資額
ドルコスト平均法の方が少なくてすみます。

為替損益
ドルコスト平均法の方が優れています。損失が少なくてすみます。

スワップポイント
定量積立のほうが多いです

為替損益+スワップポイント合計の損益
ドルコスト平均法の方が優れています。

まとめ:定量積立投資とドルコスト平均法の特徴

以上のことから、同じ積立投資の定量積立、ドルコスト平均法ですが定量積立のほうがアクティヴ(積極的)ドルコスト購入法のほうがリスクヘッジ(消極的)的な運用方法であることが読み取れます。
トルコリラの為替相場が下落すると予測するなら、ドルコスト平均法で運用し反対に上昇すると予測するなら定量積立投資が利益を増やす可能性があります。

例えばトルコリラの為替レートが上昇すると予測した年は定量積立を行い、為替レートが下落すると予測した年はドルコスト平均法で積み立てるという積立方法をミックスした投資方法もアイデアとしてはおもしろいと考えます。

侑(Yuu)

参考記事(クリツクすると別記事が開きます)

毎年定量のトルコリラをFXで積立たらどうなるか検証してみた!
トルコリラのドルコスト平均法による投資法の検証と可能性を調べてみた!

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